San Diego de Alcalá es el patrón de Almensilla y su ermita está en el campo, a unos seis kilómetros del pueblo. Según el blog de la Universidad Pablo de Olavide 'El Patio Colorao', la romería se remonta a 1967, un año en que la ermita aún no estaba construida.
Hoy la imagen del santo hace tres romerías al año: la primera, el primer domingo de mayo, cuando sale de su ermita en procesión hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, donde pasa el verano; la Romería Grande, el primer domingo de octubre, cuando regresa a su ermita, con concurso de carretas adornadas con flores y farolillos; y La Tostá, el domingo más cercano al 13 de noviembre, día del santo, una jornada de campo con pan con aceite, sardinas y mosto. Tras cada romería sale por la noche el Toro de Fuego, un toro de cartón cargado de petardos que recorre las calles del casco antiguo.
Las fuentes no dicen quién la empezó ni cuándo se levantó la ermita, ni cuándo nació La Tostá.